Sur la convergence de l’estimation conditionnelle itérative
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چکیده
L’estimation conditionnelle itérative (ECI) est une méthode d’estimation itérative des paramètres dans le cas des données incomplètes. Sa mise en œuvre demande des hypothèses relativement faibles et peut être effectuée dans des situations relativement complexes, comme les modèles de Markov triplets. L’objet de cette Note est d’énoncer un théorème général de convergence de l’ECI, et de montrer son applicabilité dans le problème de l’estimation des proportions dans un mélange de lois multi-variées. Pour citer cet article : W. Pieczynski, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 346 (2008). © 2008 Académie des sciences. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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